资本计量高级方法（总 | 其他 | 刷题神器

试题

基于不同授信业务的特点,非零售内部评级一般采用（）评级，零售内部评级一般采用（）评级。

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本行内部评级体系的牵头组织部门是总行（）。

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（）体系应能有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险。

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内部评级体系的治理结构属于内部评级体系的（）要素。

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总行（）部负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作。

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本行应建立基于内部评级的信用风险（）体系，确保董事会、高级管理层掌握资产组合信用风险变化情况，并有助于验证和审计部门评估内部评级体系有效性。

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客户（），是指应用内部评级模型，按照规定的评级流程，所确定的客户风险等级。

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评级推翻应有充足依据，确保最终认定等级没有低估客户的（）风险。

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内部评级（）作为内部评级的结果，是反映客户偿债能力和违约风险大小的重要尺度。

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（）是划分客户内部评级等级的核心指标，指客户未来一年内发生违约的可能性。

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评级相关资料包括该客户的最近三期的年度（）。

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（）是指评级认定人员对评级发起人员评级建议进行最终审核认定的过程。

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评级推翻可以分为（）推翻和向下推翻。

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发生重大风险事件时，经营机构应及时对客户评级进行检查，如当前评级结果与客户风险状况不相符合，应在（）个月内完成评级更新。

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当客户风险暴露分类发生变化时，应在（）个月内完成评级更新。

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债务人对本行的实质性债务逾期（）天以上（不含）应视为违约。

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发生债务关系后，由于债务人财务状况恶化，本行核销了贷款或已计提（）及以上的损失准备，应对债务人认定违约。

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本行为化解风险将贷款出售并承担了（）以上的账面损失，应对债务人认定违约。

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如债务人发生符合人工认定违约的情形，经营机构应在（）个工作日内发起人工违约认定申请。

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风险暴露是指由于信用风险所引起的（）的概念，即银行的资产或所开展的业务，可能给商业银行带来的最大损失。

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（）是指银行对公共部门实体的债权。

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在信用风险内部评级法下，金融机构风险暴露的定义范围除包括权重法下金融机构风险暴露范围外，还包括其他（）。

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一般公司风险暴露进一步分为小微企业风险暴露、（）、中小企业风险暴露和其他一般公司风险暴露。

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根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露分为一般公司风险暴露和（）。

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小微企业风险暴露的认定条件包括：企业符合工信部规定的（）和小型企业认定标准。

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投资级公司应最近三年无债务违约或者迟延支付本息的事实，商业银行对其债权风险分类均为（）类。

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（）是指商业银行对最近1年营业收入不超过3亿元人民币且符合工信部规定的中型、小型和微型企业认定标准的企业的债权，但不包括对小微企业和投资级公司的债权。

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个人风险暴露分为（）和其他个人风险暴露。

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（）是指风险暴露币种与债务人收入币种不同。

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国务院关于固定资产投资项目资本金制度相关要求中，保障性住房和普通商品住房项目之外其他项目要求为（）

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房地产风险暴露是信用风险（）下独有的风险暴露类型。

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商业银行应全面记录贷款发放及监测所需的所有信息，包括债务人的偿债能力和房地产（）。

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股权风险暴露仅可以采用（）计量。

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（）主权风险暴露的风险权重根据所在国家或地区的评级确定。

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在信用风险权重法下，个人风险暴露是指对（）的债权，但不包括纳入房地产风险暴露、已违约风险暴露的债权。

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贷款银行拥有对房地产的（）顺位抵押权的居住用房地产风险暴露和商用房地产风险暴露才能满足审慎要求

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合格交易者个人风险暴露是指在过去三年内最近12个账款金额大于0的账单周期，均按照事先约定的还款规则，在到期日前（含）（）偿还应付款项的信用卡个人风险暴露。

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投资级公司应在认可的证券交易所或中国银行间市场登记有在存续期内的股票或债券（不含（）产品）

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权重法下我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券为（）风险暴露。

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出现内评法风险暴露类别调整特征后的（）内，应及时完成暴露类别的调整。

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按照内评法风险暴露分类规则，省（自治区、直辖市）及计划单列市人民政府发行的、约定一定期限内还本付息的政府债券，应属于（）风险暴露。

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（）风险暴露是指本行对金融机构的债权，但不包括对主权的债权。

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内评法下的中小企业风险暴露是指本行对年营业收入不超过（）亿元人民币且符合国家相关部门规定的中型、小型和微型企业认定标准的企业的债权。

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（）的融资用途通常是用于建造一个或一组大型生产装置或基础设施项目，包括对在建或已建项目的再融资。

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内评法合格循环零售风险暴露中对单一客户最大风险暴露不超过（）万元人民币。

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内评法零售小微企业风险暴露需满足：本行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过（）万元。

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内评法下的（）风险暴露是指本行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的债权。

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信用风险内部评级成果的落地主要依靠（）的落地实施。

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监管强调银行要重视合规监管更要重视（），要求银行内部要自上而下理解和接受内部评级的理念，确保管理应用与资本计量方法保持一致。

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监管强调银行要重视合规监管更要重视风险监管，要求银行内部要自上而下理解和接受（）的理念，确保管理应用与资本计量方法保持一致。

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商业银行获准采用内部评级法之前，内部评级体系实际运用应不短于（）年。

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凡是纳入统一授信管理的非零售客户，遵循 “（）”原则，在办理业务前均应取得相应评级结果。

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2023年开始进一步采用内评法相关指标衡量各分行资产投放的（）差异，并评定分行管理能力类别，作为授权调节因素之一。

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根据《兴业银行非零售客户限额管理办法(2017年1月修订)》，内部评级结果作为重要参数应用于（）的计算。

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商业银行应根据债务人和债项的评级以及行业、区域等组合层面评级结果，制定差异化的（）。

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区域风险评级、行业风险评级和地方政府信用评级是出于更精细化的业务应用目的开发的评级模型，作为监管（）的补充，支撑相关内评应用。

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根据《兴业银行关于调整2024年经济资本管理政策的通知》，对企金条线（）、不审慎房地产开发贷等业务设置过渡期政策。

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企金条线2020年上线企业金融客户综合价值分析与应用系统，以（）模型为基础，通过模型给出保本利率、目标利率、优惠利率及预计收益目标，为最终定价提供参考。

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内部评级体系和风险参数量化模型的开发和运用应有助于商业银行加强相关信息系统建设、配置充分的风险管理资源以及审慎（）文化的形成。

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信用卡方面，2022年开始，将行为评分卡与行内风险量化工具、客户用卡行为特征结合，制定（）并应用至各项业务中，对高风险分层的客户采取止付、降额等风险管控措施。

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零售信贷部2021年发布《关于个人住房按揭贷款开展RAROC（风险调整指标收益）应用的通知》，将风险定价应用于贷前审查审批及贷后规模分配、（）等方面。

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监管强调银行要重视合规监管更要重视风险监管，要求银行内部要（）理解和接受内部评级的理念。

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内部资本充足评估程序属于____第二支柱内容。

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内部资本充足评估程序简称为____

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风险偏好是银行集团综合各利益相关方（股东、监管机构、外部投资者、评级机构等）的诉求，为创造价值和实现战略目标而愿意承担的总体__水平和风险回报要求。

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兴业银行按年制定风险偏好方案，按____对指标运行情况实施监控，相关监控报告提交董事会审阅。

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集团风险偏好包含核心、容忍度、限额三个层级指标，涵盖集团、银行及重点____指标

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内部资本充足评估程序，旨在确保商业银行能够识别和评估其面临的主要___，确保银行持有足够的资本来抵御这些风险。

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____有权根据单家银行监管评级情况，对银行提出附加资本要求。

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若银行对单一（集团）客户的___金额占比过高，该客户违约后给银行带来的损失将可能远超预期。

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若银行的风险暴露过于__在一个行业，若该行业出现系统性风险时也将给银行带来远超预期的损失

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假设银行的负债都是长期、固定利率的，而银行的资产都是短期的，若未来一段时间市场利率下行，资产利率水平将不断下行，导致银行利差收窄甚至负利差，这就是缺口风险，在风险大类上属于____风险。

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银行遭受挤兑就是最典型的__风险情景。

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___事件是指引发商业银行声誉明显受损的相关行为或事件。

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银行制定了过于激进的规模增长计划，放松了信用审查标准，导致资产质量持续恶化并遭受大量损失,属于__风险。

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资本规划应确保目标__与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应。

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资本规划应兼顾短期和__资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性。

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内部评级体系验证是对__及其__进行投产上线前全面检验

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本行严格按照监管要求，建立了__领导下的较为完善的验证组织架构

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商业银行计量模型和支持体系正式投入使用前，应当进行__。

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投产前验证包括对计量模型__工作的验证

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每一阶段验证结果应当作为启动下一阶段验证以及改进内部评级体系的__

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对__的验证范围应当包括但不限于计量模型使用政策和流程、数据、信息系统、模型应用和用户反馈信息，以及相关文档记录等方面

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__内评模型以年为频率开展定期监控

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综合考虑定期持续监控情况开展__，为模型和支持体系的改进提供依据

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定量验证主要通过__和__等方法

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__承担压力测试管理最终责任

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总行__牵头统筹全行整体压力测试工作

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压力测试关注__损失

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总行__具体负责流动性风险相关压力测试

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总行投行与金融市场风险管理部具体负责__ 相关压力测试

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压力测试用于评估假定的、__发生的不利情景对银行经营稳健性的冲击

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某支行发放的一笔2亿元住房开发贷款，按审慎标准审批且未发生过逾期或展期。该项目资金金比例为18%，目前贷款余额为8000万元，该笔业务信用风险加权资产的风险权重为_____，风险加权资产为_____万元。

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个人风险暴露对于没有币种错配的风险暴露，引入了“监管零售”的概念和“合格交易者”的概念，不满足监管零售要求的，权重提高到（），满足“合格交易者”的信用卡循环风险暴露，权重下降到（）。

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对A级商业银行原始期限三个月（含）以内，或因跨境货物贸易而产生的原始期限六个月（含）以内风险暴露的风险权重为___；A级商业银行其他风险暴露的风险权重为____。

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本行权重法下主要合格缓释工具为_____和_____。

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标准信用风险评估结果为_____、_____的境内外商业银行才可以被视为权重法下的合格保证。

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在权重法下，假设某一笔中小企业信用贷款风险暴露余额为100万元，则该笔贷款信用风险加权风险资产为____万元

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商业银行采用权重法计量信用风险的，可考虑合格质物、合格保证或合格信用衍生工具的风险缓释作用，主要体现为的____降低。

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初级内评法下，公司风险暴露高级债权的违约损失率是___。

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初级内评法下，合格的______覆盖部分的LGD 是0%。

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信用风险缓释的____原则是指商业银行认定保证或信用衍生工具的信用风险缓释作用时，应对保证或信用衍生工具覆盖部分风险暴露使用与保证人或信用保护提供方直接风险暴露一致的计量方式。

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内评法模型参数PD、LGD全称分别为____、____。

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可随时无条件撤销贷款承诺（不可豁免）的信用转换系数（CCF）由2012版资本办法的____提升至____

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基于服务贸易的国内信用证的信用转换系数为____，基于货物贸易的国内信用证的信用转换系数为____。

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商业银行应建立质物的估值管理制度，质物价值评估应采用______的方法，且至少每_____个月进行一次重新评估。

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违约概率（PD）是指客户或债项未来一年发生违约的可能性大小，描述“发生违约的概率”。PD的上升体现了客户还本付息能力的下降和信用风险水平的上升。已违约债务人的PD是____。

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违约损失率（LGD）是指债项违约后，损失金额占该违约债项风险暴露的比例，描述“损失的程度”。影响LGD的因素包括：____、____、____、____等。

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期限（M）是指债项的有效期限。在初级内部评级法下，除了回购类型交易的有效期限是____年外，公司暴露的有效期限是____年。

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与交易直接相关的或有项目，包括____、____、____、____等，在权重法和内评法下适用的CCF为50%。

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_____是指银行日常经营中可预见的损失，是“最频繁的损失”，即风险概率分布的平均值，通过计提损失准备冲减利润的方式予以应对，影响银行当期经营收益。

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_____是指商业银行在协议中列明，无需事先通知、有权随时撤销，或由于借款人的信用状况恶化，可以有效自动撤销的贷款承诺。

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尽管权重法和内部评级法下合格缓释工具的____不同，但其管理流程是一致的。

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对于经认定合格的抵质押品，其覆盖的风险暴露将使用监管给定的抵质押品的______，来代替原风险暴露的______，从而实现风险缓释，降低风险加权资产。

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零售风险分池模型包括（）、违约损失率（LGD）分池模型、违约风险暴露（EAD/CCF）分池模型。

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风险评分模型是指利用（）、（）、（）等特征数据，对客户/账户进行信用评分，以评估客户/账户在不同贷款阶段的风险。

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常用的零售风险评分模型有（）、（）、（）。

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零售违约认定包括（）、（）两种形式。

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零售风险分池模型模型基于（）、（）、（）等维度细分模型。

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本行零售风险分池相关管理办法是（）。

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零售内部评级模型由（）和（）构成。

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本行主标尺的（）级别为违约级。

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本行主标尺共分为（）个级别。

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长期中心违约趋势简称（）。

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对于市场风险加权资产，商业银行可以采用 ____、内部模型法、简化标准法计量市场风险加权资产。

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市场风险资本计量高级方法为______

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已知某行市场风险加权资产30000亿，其市场风险资本需求为____亿

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商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的_____倍

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已知某行操作风险资本为3000亿，操作风险加权资产为_____亿

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市场风险资本计量应覆盖交易账簿中的违约风险、一般利率风险、信用利差风险、股票风险，以及_____汇率风险和商品风险。

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由于我国商业银行经营业务和规模的限制，商品和股票风险较____(大/小），汇率、利率风险较____(大/小）。

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市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的____（不利/有利）变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险。

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已知某行操作风险加权资产6000亿，其操作风险资本需求为____亿

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商业银行操作风险加权资产为操作风险资本要求的_____倍

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已知某行操作风险资本为6000亿，操作风险加权资产为_____亿

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采用自身损失数据自行计算内部损失乘数（ILM）的商业银行，自验收通过的第一年，内部损失乘数（ILM）分别应不低于____。

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资本办法实施后，本行暂按内部损失乘数（ILM）为_______(填数字）计量操作风险资本要求。

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市场风险标准法下，市场风险资本要求由基于敏感度方法的资本要求、_______资本要求及剩余风险附加资本要求构成。

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基于敏感度方法的资本要求包括得尔塔、维伽和________三项风险资本要求之和。

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根据《商业银行资本管理办法》，商业银行在验收通过的第二年，内部损失乘数应不低于______（填数字，小数点后一位）_。

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监管规定提交内部评级法实施申请时内评覆盖率应不低于_____%。

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本行所适用的国内外系统重要性银行附加杠杆率要求____%

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本行作为第三档系统重要性银行，附加资本要求为___%

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______是银行资产中最重要的组成部分，反映银行在持续经营状况下吸收损失的资本。（考点：各级资本构成）

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巴塞尔协议Ⅲ严格了资本定义，将资本分为_______资本、其他一级资本和二级资本”。

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根据《商业银行资本管理办法》，商业银行资本充足率的最低下限为_______%（小数点后一位）。

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违约概率（PD）是指客户或债项未来1年发生违约的可能性大小，已违约债务人的违约概率是______%_。

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国家金融监督管理总局修订形成的《商业银行资本管理办法》，其正式实施时间是____ 年1月1日。

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在资本计量高级方法实施申请阶段，商业银行____承担本行实施准备、申请和达标的最终责任。

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被监管机构取消采用资本计量高级方法资格的商业银行，自取消之日起，______（填写阿拉伯数字）年之内不得再向监管机构申请采用资本计量高级方法。

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我国于____年加入巴塞尔委员会.

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经过长达十余年的修订，《商业银行资本管理办法》正式于___年11月颁布。

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资本计量高级方法的5个验收步骤为：提交评估申请、_____、行内整改、提交实施申请、验收意见。

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资本充足率（CAR）呈现为“比值”的形式，容易进行____(横向/纵向）比较，规避了不同规模银行的差异。

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附加杠杆率要求为其附加资本要求的__%。

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______（会计资本/监管资本/经济资本）是与银行实际承担的风险直接联系的最后风险防线，是银行为了承担风险而真正需要的资本。

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