衍生金融工具 | 外贸类 | 刷题神器

试题

一年远期合约是一项协议，其中（）

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以下选项最能描述“现货价格”一词的是（）

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以下哪项描述了欧洲期权？

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（）可以看做是一系列远期的组合

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衍生品是一个什么协议（）

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欧式期权何时可以行权( )

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（）推出了第一个利率期货合约——住房抵押证合约（GNMA Mortgage Contract）

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衍生金融工具产生的客观背景是（）

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衍生金融工具的首要功能是（）

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2004年6月1日，棉花期货合约在（）上市交易

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最早出现的商品期货是（）

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套期保值的目的是（）

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套期保值是通过建立（）机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。

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金融互换产生的理论基础是( )

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假设美国某银行外汇标价为USD/GBP=1.5550/60,远期汇差为20/30，则远期汇率为（）

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如果一年期的即期利率为10%，两年期的即期利率为10.5%，那么一年到两年的远期利率为（）

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假设美国某银行外汇标价为USD/GBP=1.5550/60,远期汇差为40/30，则远期汇率为（ )

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M公司预计3个月后的5月4日将借入一笔100万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。M公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（）

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( )交割日期的灵活性和机动性大，更适合于进出口商的需要。

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2008年1月9日中国期货历史上首个贵金属期货-黄金期货合约在（）挂牌交易。

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期货市场的套期保值功能是将市场价格风险转移给了（）

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期货交易每日价格最大涨跌幅度的确定基准是（）

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（）能反映多种生产要素在未来一定时期的变化趋势，具有超前性。

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目前，我国上海期货交易所上市的期货品种不包括（）

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套期保值是通过建立（）机制，以规避价格波动风险的一种交易方式

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下列关于期货合约最小变动价位的说法，不正确的是（）

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一个投资者在9月1日以8000点的价格购买了一份10月份到期的香港恒生指数期货合约，到交割日，香港恒生指数收在8100点，则收益等于（）（其中合约乘数为50港币/点）

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在其他条件不变时，当交易者预计天然橡胶价格将因汽车消费量增加而导致需求上升时，他最有可能的操作是（）

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欧式期权的行权时间是（）

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一张股票的看涨期权持有者承受的最大损失是（）

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看跌期权隐含着（）

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期权清算公司附属于（）

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投资者对美国中长期国债的多头头寸套期保值，则很可能要（）

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对美式期权来讲，一般期权剩余的有效日期越长，其时间价值就( )

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如果预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道变动的方向是升高还是降低，此时投资者应该采取什么投资策略( )

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在其他因素不变的情况下，下列事项中，不一定会导致欧式看涨期权价值增加的是（）

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有一项看涨期权，标的股票的当前市价为19元，执行价格为20元，到期日为1年以后得同一天，期权价格为2元，若到期日股票市价为23元，则下列计算错误的是( )

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无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（）均与期权价格正相关变动

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金融互换产生的理论基础是（）

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互换交易合约的期限一般为（）

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A公司计划6个月后发行10年期的债券，为了对冲6个月后利率上升的风险，公司主管决定进行一项互换交易，他将选择的互换是（）

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两笔贷款只签订一个贷款协议的是（）

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利率互换的最普遍、最基本的形式是（）

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以下不属于利率互换的特征的是（）

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金融衍生品是一种收益获取权的凭证，本身具有价值。

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金融衍生产品的交易本身是一种零和游戏，一方的盈利，必然是交易对手的损失。

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期货交易是远期交易的雏形，远期交易是在期货交易的基础上发展起来的

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随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格趋于一致。

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投机是一种“敞口头寸交易”，它是指投机者依据对未来不确定性和风险的预测来构筑单向头寸并希望从中获利的行为，与套利相比，投机组合并没有实现对冲。

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远期类工具是权利和义务对称型的。

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升水表明远期价格低于即期价格

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远期价格会随着实践的变化而变化，但是远期交割价格却是保持不变的。

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直接标价法是以一定单位的本国货币为标准来计算应收多少单位的外国货币。

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一个"4x6"的远期利率协议，表示的是：一项在4个月后开始的，在6个月后结束，贷款或投资期限为2个月的远期利率协议。

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我国采用的是间接标价法

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在远期利率协议中，当参照利率小于远期利率协议的协议利率时，结算金是由协议的卖方向买方支付

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期货交易一般不进行实物交割

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期货交易是一种保证金交易

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随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高该合约的交易保证金比率。

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交易保证金比率随着交割临近而降低

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当某期货合约出现涨跌停板的情况时，交易保证金比率相应提高。

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期货交易是通过双方公开竞价的方式进行的

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基差是稳定不变的

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基差可正可负

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股指期货能无限期持有

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股指期货采用现金交割方式

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期权不一定在固定的、集中的交易所进行交易

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期权交易保证金制度和期货交易一样，买卖双方都要缴纳保证金

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股票持有人购买看涨期权，相当于购买一份保险

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看跌期权的空头头寸策略对期权持有者来讲需要承担的风险是有限的

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由于期货期权交易通常在交易所进行，交易的对方是交易所清算机构，因此信用风险相对较小。

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欧式看涨期权的价值不会超过基础资产的价格

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欧式看跌期权的价值不会超过期权协议的执行价格的现值

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美式看跌期权的价格不会高于执行价格

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期权的价格由期权内在价值和时间价值两部分构成

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无收益资产的美式期权和欧式期权相比，美式期权的价格小于欧式期权的价格

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互换交易中的合约是标准化的

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互换合约主要在场内集中交易

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平行贷款是指两个母公司分别在国内向对方公司在本国境内的子公司提供金额相当的本币贷款，并承诺在指定的到期日各自归还所借贷款。

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在利率互换中，交易双方无论在交易的期初、中期，还是期末都不交换本金

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背对背贷款的主要优点是可以绕开外汇管制的限制，不会发生跨国界的资金转移

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从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列远期交易的组合

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互换交易的主要用途是在不改变交易者资产负债结构的情况下，改变交易者资产或负债的风险结构，从而规避相应的风险。

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